4 stycznia 2018

ref. dr inż. Bartosz Szeląg (Politechnika Świętokrzyska): "Analiza porównawcza symulacji działania przelewu burzowego przy pomocy modelu hydrodynamicznego i probabilistycznego"

W referacie przedstawiono porównanie wyników obliczeń parametrów (krotność działania przelewu, objętość zrzutu, maksymalny chwilowy odpływ i tzw. efektywność działania oczyszczalni ścieków) działania przelewu burzowego zlokalizowanego na odpływie z sieci kanalizacyjnej za pomocą modelu hydrodynamicznego i modelu probabilistycznego. Z uwagi na problemy z kalibracją modeli hydrodynamicznych w referacie do prognozy parametrów działania przelewu opracowano zależności regresyjne w oparciu o wyniki pomiarów. Na tej podstawie w oparciu o uzyskane zależności zidentyfikowano zmienne objaśniające poszczególne parametry działania przelewu. W oparciu o otrzymane zależności regresyjne i ujęte w nich poszczególne zmienne objaśniające opracowano model probabilistyczny do prognozy działania przelewu. Równocześnie w analizach tych rozpatrzono wpływ niepewności parametrycznej opracowanych zależności jak i również przeanalizowano wpływ losowego charakteru ilości zdarzeń opadowych w roku na wyniki rozwiązania. W modelu do prognozy działania przelewu wykorzystano wyniki symulacji szeregów opadowych metodą Monte Carlo.

10 kwietnia 2017

ref. Katarzyna Brzozowska-Rup: "Zastosowanie metody SMC do modelowania zmienności stochastycznej"

Stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów powoduje, że coraz większe uznanie zdobywają techniki statystyczne oparte na algorytmach komputerowych do których zaliczamy metody Monte Carlo. Proponujemy zastosowanie metod estymacji opartych na sekwencyjnej metodzie Monte Carlo (SMC, nazywanej również metodą filtru cząsteczkowego), którego idea polega na aproksymacji skomplikowanych funkcji gęstości rozkładu w oparciu o technikę losowania istotnego połączonego z procedurą „re-próbkowania". W referacie przedstawiona zostanie idea metody SMC oraz jej zastosowanie do estymacji nieobserwowanej zmiennej w modelach zmienności stochastycznej

15 lutego 2017

ref. Barbara Wodecka: "Estymacja Modeli Zdarzeń Ekstremalnych Na Podstawie Teorii Wartości Rekordowych"

Głównym celem referatu jest wykazanie pewnych przewag metod estymacji indeksu ekstremalnego (w tym także innych parametrów szczególnych klas rozkładów) bazujących na teorii wartości rekordowych nad metodami opartymi na statystykach pozycyjnych. Czynione jest to z perspektywy porównania estymatorów, które bazują na – będących swoimi analogonami – estymatorach Pickandsa i Berreda, a reprezentują odpowiednio teorie statystyk pozycyjnych i teorie wartości rekordowych. Dodatkowo uwzględnione zostały w tym porównaniu estymatory bazujące na klasycznym estymatorze Hilla.

13 lipca 2016

ref. Michał Stachura: "O seriach w ciągu k-tych dolnych i górnych czasów rekordowych dla różnych typów szeregów czasowych"

22 czerwca 2016

ref. Barbara Wodecka: "Estymacja indeksu ekstremalnego dla rzeczywistych danych ubezpieczeniowych wybranych z pakietu CASdatasets programu R"

8 czerwca 2016

ref. Barbara Wodecka: "Warunek drugiego rzędu w teorii wartości ekstremalnych"

2 czerwca 2016

ref. Michał Stachura: "O pewnych wielowymiarowych uogólnieniach testu liczby serii"

28 kwietnia 2016

ref. Barbara Wodecka: "Warunek drugiego rzędu w estymacji indeksu ekstremalnego – przypadek rozkładów α-stabilnych."

20 kwietnia 2016

ref. Michał Stachura: "Estymator Hilla z przesunięciem."

31 marca 2016

ref. Michał Stachura: "O diagnostyce typu szeregu czasowego (IID, RW, ARIMA, GARCH) z użyciem czasów rekordowych wszystkich możliwych rzędów."

3 marca 2016

ref. Wiesław Dziubdziela: "Definicje k-tych wartości rekordowych"

8 lipca 2015

ref. Michał Stachura: "Liczba rekordów dla wybranych modeli szeregów czasowych"

1 lipca 2015

ref. Barbara Wodecka: "Metoda POT w estymacji rozkładów dużych roszczeń w ubezpieczeń medycznych. Problem niezależności próby. Cz. 2"

24 czerwca 2015

ref. Michał Stachura: "Testy losowości próby z wykorzystaniem wartości rekordowych wszystkich możliwych rzędów. Cz. 2"

ref. Barbara Wodecka: "Metoda POT w estymacji rozkładów dużych roszczeń w ubezpieczeń medycznych. Problem niezależności próby. Cz. 1"

17 czerwca 2015

ref. Michał Stachura: "Testy losowości próby z wykorzystaniem wartości rekordowych wszystkich możliwych rzędów. Cz. 1"

19 maja 2015

ref. Barbara Wodecka: "Obszary zastosowań rozkładów gruboogonowych"

5 maja 2015

ref. Michał Stachura: "Metody permutacyjne dla k-tych wartości rekordowych – zastosowanie w estymacji parametrycznej"

14 kwietnia 2015

ref. Barbara Wodecka "Przegląd najnowszej literatury związanej z zastosowaniem rozkładów α-stabilnych w ekonomii"

17 marca 2015

"Spotkanie organizacyjne"

21 stycznia 2015

ref. Elżbieta Zając: "Zastosowanie sieci bayesowskich dla modelowania regulacji ekspresji genów"

14 stycznia 2015

ref. Michał Stachura: "O rozkładach cen w pewnym modelu aukcji internetowych k-tych cen z zależnością. Cz. 2"

7 stycznia 2015

ref. Michał Stachura: "O rozkładach cen w pewnym modelu aukcji internetowych k-tych cen z zależnością. Cz. 1"

10 grudnia 2014

ref. Wiesław Dziubdziela: "Matematyka związków przyczynowych"

3 grudnia 2014

ref. Wiesław Dziubdziela: "Związki przyczynowe - nieklasyczne spojrzenie"

28 listopada 2014

ref. Michał Stachura: "Przyczynowość w ekonometrii w ujęciu Grangera. Wybrane testy"

19 listopada 2014

ref. Barbara Wodecka: "Zgodność i asymptotyczna normalność k-to rekordowego estymatora parametru skali rozkładu α-stabilnego"

12 listopada 2014

ref. Barbara Wodecka: "O dowodzie równości pewnych k-tych rekordów i odpowiednich statystyk pozycyjnych w przypadku rozkładów ciągłych"

4 czerwca 2014

ref. Barbara Wodecka: "Zbieżność estymatora k-to rekordowego a zbieżność estymatora parametru stabilności"

28 maja 2014

ref. Barbara Wodecka: "Zbieżność estymatora k-to rekordowego"

21 maja 2014

ref. Michał Stachura: "Zastosowanie metody Monte Carlo w szacowaniu centrum populacji danego terytorium na przykładzie Polski"

30 kwietnia 2014

ref. Barbara Wodecka: "Estymacja parametru stabilności rozkładów α-stabilnych"

9 kwietnia 2014

ref. Michał Stachura: "O rozkładach cen w pewnym modelu aukcji internetowych drugich cen z zależnością. Cz. 3"

2 kwietnia 2014

ref. Michał Stachura: "O rozkładach cen w pewnym modelu aukcji internetowych drugich cen z zależnością. Cz. 2"

19 marca 2014

ref. Barbara Wodecka: "O rozkładach cen w pewnym modelu aukcji internetowych drugich cen z zależnością. Cz. 1"

5 marca 2014

Seminarium organizacyjne